説明
VaRの正確な式は=-（Z +）です。ここで、Zは目的の信頼水準のz倍であり、平均リターンです。ここで、Zは常に負の数であるか、少なくとも確実に望ましい信頼水準が50％を超える場合はゼロと見なされます。これは、一般に、市場リスクVaRが計算される短期間の場合、その値は次のようになるためです。ゼロに非常に近い。
したがって、実際には、VaRの式は-Zになります。また、Zは常に負であるため、通常、負の符号なしのZ係数に標準偏差を掛けて、VaRを取得します。
この質問に対して、答えを得るには2つの方法があります。式を使用すると、-Z = 250,000（as
= 0）、したがって-Z-= 250,000-10,000 =$240,000。
これについて考えるもう1つの簡単な方法は、平均が変化しても、分布の形状はまったく同じままであり、平均が10,000ドル上がると、分布全体が10,000ドル右にシフトすることです。したがって、以前はグラフで-250,000であったVaRカットオフも10k増加して-240,000になり、したがって$240,000が正解です。
他の選択肢は、99％の信頼水準のz係数に次の値を掛けて混乱させることを目的としています。
10,000など