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- 8008 - PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition
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「359問、３０％ ディスカウント、特別な割引コード：JPNshiken」
次の方法のうち、リスクのある流動性を計算するために使用できないものはどれですか？
正解：B
説明
流動性の流入と流出の計算に影響を与える多数の要因をパラメーター化するために利用できるきちんとした分布がないため、分析的またはパラメトリックなアプローチは、流動性リスクの計算にはまったく役立ちません。履歴シミュレーション、モンテカルロ、シナリオ分析（履歴シナリオを補完できる）はすべて有効な選択肢です
流動性の流入と流出の計算に影響を与える多数の要因をパラメーター化するために利用できるきちんとした分布がないため、分析的またはパラメトリックなアプローチは、流動性リスクの計算にはまったく役立ちません。履歴シミュレーション、モンテカルロ、シナリオ分析（履歴シナリオを補完できる）はすべて有効な選択肢です
- 質問一覧「130問」
- 質問1 損失頻度と損失重大度の別々の分布を使用してオペレーショナルリ
- 質問2 特定のVaR見積もりでのクレジットポートフォリオの予期しない損...
- 質問3 デリバティブ契約には、負の現在の交換価値があります。次の説明
- 質問4 次の説明のうち正しいものはどれですか。 I.AltmanのZ-Score方法...
- 質問5 信用格付け、クーポン、満期が同じであるが発行者が異なる2つの
- 質問6 次のうち、カウンターパーティベースの信用補完と見なされるのは
- 質問7 次のうち、「グループリスク」の要素はどれですか。 I.市場リス...
- 質問8 オペレーショナルリスク資本を決定するための基本的な指標アプロ
- 質問9 データセットが与えられた場合の極値分析に有効なアプローチは次
- 質問10 損失プロビジョニングは、以下をカバーすることを目的としていま
- 質問11 Pが1年間の遷移行列である場合、4か月間の遷移行列をどのように...
- 質問12 次のうち、逆ストレステストの有効な目的はどれですか。 I.リス...
- 質問13 自己勘定取引デスクのポジションを分析するリスクアナリストは、
- 質問14 ポートフォリオ価格のモンテカルロシミュレーションに基づくVaR...
- 質問15 ポートフォリオのベータを使用して株式ポートフォリオのリスクを
- 質問16 PCAを実行するリスクアナリストは、分散の80％を説明したいと考...
- 質問17 100回の観測を含む一連のデータに基づく99％の信頼度での過去のV...
- 質問18 保険数理（またはCreditRisk +）ベースのデフォルトのモデリング...
- 質問19 与えられた平均に対して、オペレーショナルリスクイベントが依存
- 質問20 カウンターパーティが債務を受け取っている間に決済時にその義務
- 質問21 次のうち、オペレーショナルリスク資本を計算するためのバーゼル
- 質問22 カウンターパーティリスクの潜在的な将来のエクスポージャー（PF...
- 質問23 VaRを計算するために、FRAは次の組み合わせとしてモデル化できま...
- 質問24 2つの債券のポートフォリオの1年間の99％クレジットVaRを計算し...
- 質問25 リスク管理機能は、次のように構成するのが最適です。
- 質問26 米国を拠点とする投資家の場合、原資産の為替レートのボラティリ
- 質問27 株式のリターンは5％の月間変動があります。月間のリターンの自
- 質問28 1年間の証券のデフォルトの確率は3％です。今から4年の終わりに...
- 質問29 ポートフォリオの年間分散が0.0256の場合、1年に250日あると仮定...
- 質問30 リターンデータにファットテールがある場合の正常性の仮定は、次
- 質問31 次のうち、バーゼル合意で指定されている「3本の柱」の1つではな...
- 質問32 累積精度プロット：
- 質問33 債券の利回りのボラティリティが上昇した場合、次の説明のうち正
- 質問34 次のうち、カウンターパーティの健康に関連して考えられる早期警
- 質問35 社債のデフォルトの累積確率は、初年度は20％、2年目は45％です...
- 質問36 ローンポートフォリオの場合、予期しない損失が発生します。
- 質問37 次のうち、先物価格の期間構造の主成分構造の一部ではないものは
- 質問38 AとBが2つの無相関証券であり、VaR（A）とVaR（B）がバリューア...
- 質問39 次の信用リスクモデルのうち、信用リスクを評価するために信用格
- 質問40 非金融製造会社に関して正しい説明は次のうちどれですか？ I.製...
- 質問41 次の信用リスクモデルのうち、信用リスクを評価するために会社の
- 質問42 ローンポートフォリオの完全な想定価値は100ドルであり、99％の...
- 質問43 事前のVaR見積もりは、次の理由で実現P＆Lと異なる場合がありま...
- 質問44 エクイティマネージャーは、ベータが1.1の1,000万ドル相当のポー...
- 質問45 バーゼルII基準によると、銀行が使用する前に、次の条件のどれが...
- 質問46 カウンターパーティへの信用エクスポージャーを減らすために使用
- 質問47 流動性リスク管理に関して正しい説明は次のうちどれですか？ I....
- 質問48 次の説明のうち正しいものはどれですか。 I.パラメーターの合計...
- 質問49 ベータがであるVで評価されるエクイティポートフォリオの場合、9...
- 質問50 カウンターパーティの信用格付けに関係なく、すべてのローンを均
- 質問51 ポートフォリオの99％VaRが82,000ドルである場合、ポートフォリ...
- 質問52 次のうち、信用リスクレポートに属するものはどれですか？
- 質問53 銀行は住宅購入者に100万ドルのローンを提供し、現在150万ドル相...
- 質問54 過去のボラティリティ加重VaRの場合、過去のボラティリティと比...
- 質問55 次の説明のうち正しいものはどれですか？
- 質問56 次の説明のうち正しいものはどれですか。
- 質問57 次の説明のうち正しいものはどれですか。 I.トップダウンアプロ...
- 質問58 99％の信頼水準でのポートフォリオの1日VaRは2億5000万ドルです...
- 質問59 正の相関関係があることがわかっている資産のグループの場合、資
- 質問60 現在の金融危機の直前の金融システムに関して、正しい説明は次の
- 質問61 次のうち、流動性リスクの指標はどれですか I.流動性カバレッジ...
- 質問62 次の説明のうち正しいものはどれですか。 I.自己資本要件のVaRを...
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- 質問64 次の信用リスクモデルのうち、デフォルトのみに焦点を当て、信用
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- 質問66 次の説明のうち正しいものはどれですか。 I.バーゼルIIは、市場...
- 質問67 投資家のコモディティポジションの1日あたりのVaRは1,000万ドル...
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- 質問70 静的平均と標準偏差の正規分布に基づいてVaRを作成するときに、...
- 質問71 信用リスクに関するランダムな回収率は、以下を使用してモデル化
- 質問72 GARCHでの永続性パラメーターが低くなると、次のうちどれが当て...
- 質問73 ポートフォリオには2つの債券があり、それぞれの市場価値は5,000...
- 質問74 VaRを計算するために、金利スワップは次の組み合わせとしてモデ...
- 質問75 ストレステストは、次の目的のどれに役立ちます。 I.リスクマネ...
- 質問76 バーゼルIIフレームワークの下で分類された担保をタイムリーに提...
- 質問77 次の式のうち、CVA（信用評価調整）を説明しているのはどれです...
- 質問78 比較パフォーマンスの尺度としての株主資本利益率に関する重要な
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- 質問80 次のうち、経済的信用資本のレベルに影響を与えるリスクマネージ
- 質問81 次のうち、資産ベースの信用補完と見なされるのはどれですか？ I...
- 質問82 架空のテストシナリオに基づいてストレステストを実行するときに
- 質問83 デルタが0.3のオプションポジションの場合、原資産のVaRが$ 100...
- 質問84 EVが1年間の企業の資産の期待値であり、DPが信用リスクへのKMVア...
- 質問85 次のステートメントのうち、ベーシスポイントの現在価値というフ
- 質問86 債務ポートフォリオの完全な想定価値が1億ドル、1年の期待値が85...
- 質問87 次の説明のうち正しいものはどれですか。 I.バーゼルIIの3つの柱...
- 質問88 与信枠の信用エクスポージャーを見積もる際には、通常、以下を考
- 質問89 弾丸債と償却ローンは、同じ満期で同じ元本で同時に発行されます
- 質問90 次のステートメントのうち、フィードバック効果の最も適切な説明
- 質問91 他のすべての要因が同じままであると仮定すると、企業の資産のリ
- 質問92 次のうち、KMVムーディーズの信用リスクへのアプローチの下で予...
- 質問93 金融機関の資産が1000ドル、負債が800ドルの場合、99％の信頼水...
- 質問94 次の状況のうち、パラメトリックVaRの適用に適していないものは...
- 質問95 リスクガバナンス構造を分類する方法は次のうちどれですか。
- 質問96 社債の場合、次の説明のうち正しいものはどれですか。 I.クレジ...
- 質問97 1日の標準偏差が2％の証券の場合、95％の信頼水準で10日間のVaR...
- 質問98 バーゼルIIごとの信用リスクの自己資本要件を計算するためにリス...
- 質問99 中程度の重大度の中頻度のリスクと比較した場合、高重大度の非常
- 質問100 次の分布のうち、オペレーショナルリスクの頻度モデリングに一般
- 質問101 銀行は、定量的評価モデルを使用して、特定のリスク要因の大きく
- 質問102 オペレーショナルリスク資本を決定するための標準化されたアプロ
- 質問103 オペレーショナルリスクをモデル化するために外部損失データを活
- 質問104 EPE（Expected Positive Exposure）の最も正確な説明は次のうち...
- 質問105 エクイティインデックスオプションのポジションの潜在的なリスク
- 質問106 経済資本の計算に一般的に使用され、規制によって要求される信用
- 質問107 エラー率が10ベーシスポイントの1日15,000トランザクションを処...
- 質問108 オペレーショナルリスク資本の計算に関して、バーゼルIIアコード...
- 質問109 投資家は銀行Aと5年間のトータルリターンスワップを締結し、投資...
- 質問110 次のうち、オペレーショナルリスク資本を計算するためにバーゼル
- 質問111 EWMAに基づく株式のボラティリティは、価格が10ドルの日に3.5％...
- 質問112 CreditPortfolioビューでモデル化された条件付きデフォルト確率...
- 質問113 次の説明のうち正しいものはどれですか。 I.危機時の流動性リス...
- 質問114 同じデルタを持ち、同じ原資産に基づく2つのオプションポジショ
- 質問115 次の説明のうち正しいものはどれですか。 I.リスク要因の符号の...
- 質問116 以下の式で記述されるボディテール分布法の一部として、しきい値
- 質問117 現在の信用危機の間の流動性危機の体系的な兆候は多くの形をとり
- 質問118 市場、信用、およびオペレーショナルリスクの測定値の個別のボト
- 質問119 1年で満期を迎えるゼロクーポン社債のデフォルト確率は5％で、利...
- 質問120 国際銀行の流動性リスクを分析するリスクマネージャーにとって、
- 質問121 次のうち、ある種のリスク感度の尺度ではないものはどれですか？
- 質問122 担保管理に関して正しい説明は次のうちどれですか。 I.担保管理...
- 質問123 アルファが0.1、ベータが0.8、オメガが0.00025であるGARCHモデル...
- 質問124 オペレーショナルリスクを測定するために高度な測定アプローチを
- 質問125 真の重大度と真の重大度の最良の近似値の違いは、次のように呼ば
- 質問126 従来の会計ベースの測定とは対照的に、リスク調整されたパフォー
- 質問127 2007-08年の最近の金融危機に関して、正しくない記述は次のうち...
- 質問128 次の方法のうち、リスクのある流動性を計算するために使用できな
- 質問129 相関する多変量正規乱数を生成するために使用される手法は次のう
- 質問130 次のうち、信用リスクを管理するために金融機関が利用できるツー
